WinRisk -riadenie rizikových investícií

WinRisk - risk manažment, money management, position sizing

   Program WinRisk je určený na testovanie obchodných systémov, herných systémov , analýzu dôležitých štatistických ukazovateľov, ostrý režim pre obchodovanie na burze a herné systémy. Program je vytvorený pre univerzálne použitie v oblasti riadenia rizikových investícií (obchodovania na burze a rôznych herných systémov). Základným účelom je stanovenie optimálnej veľkosti investície z aktuálneho stavu účtu prostredníctvom zdokonalených metód riadenia rizika.

WinRisk - risk management

Základné funkcie programu WinRisk

  • Základné nastavenie programu z hľadiska účelu použitia.
  • Testovací režim dát rizikových investícií (obchodovanie na burze, herné systémy).
  • Import dát vo formáte „.txt“.
  • Generátor náhodných obchodov, hier v závislosti od nastavenia parametrov.
  • Štatistické vyhodnotenie zvolenej metódy riadenia rizika.
  • Graf priebehu účtu s rôznymi možnosťami nastavenia vzhľadu, veľkosti, indikátora RMA.
  • Tlač tabuľky priebehu obchodov/hier, štatistických údajov, grafu.
  • Export grafu.
  • Režim pre hľadanie príležitostí.
  • Ostrý režim pre obchodovanie na burze.
  • Ostrý režim pre herné systémy, obsahuje aj modul pre Black Jack.
  • Zdokonalené metódy riadenia rizika s podrobným nastavením jednotlivých vstupných parametrov.
  • Funkciu prepočet hodnôt pri zmene metódy riadenia rizika.
  • Jednoduchá kalkulačka.
  • Funkcie: Nový, uložiť, otvoriť, zavrieť (správa súborov dát).
  • Tlačidla: Pridať, upraviť a vymazať záznam (správa dát v tabuľke).

DEMO WinRisk

DEMO - WinRisk odkaz

Objednanie WinRisk kupit winrisk

Zakúpenie licencie programu WinRisk je možné prostredníctvom internetového obchodu, telefonicky, resp. zaslaním objednávky prostredníctvom emailu. V prípade obejdnávky prostredníctvom emailu je potrebné zaslať nasledovné údaje:

  • Meno a priezvisko (kontaktná osoba).
  • Adresu pre zaslanie dobierky.
  • Fakturačné údaje pre zaslanie faktúry.
  • Množstvo licencii.
  • Telefón, kontaktný email.

Požiadavky

Metódy riadenia rizikových investícií - WinRisk

Program WinRisk obsahuje unikátne metódy riadenia rizikových investícií, ktoré nezískate v komerčne dostupných produktoch.

Fixné riziko (stabilita a jednoduchosť)

Je základná metóda, ktorá určuje veľkosť rizikovej investície prostredníctvom stanoveného fixného % z účtu. Vzhľadom na jednoduchosť tejto metódy, použiteľnosť pre rôzne obchodné systémy, stabilné správanie, patrí táto metóda medzi najpoužívateľnejšie.
Vzťah:
Investícia = %FR/100 × aktuálny účet , pričom
%FR - je zvolené fixné % investície z účtu,

Výhody

  1. Jednoduchosť výpočtu a použitia.
  2. Stabilné správanie vzhľadom na rôzny  priebeh obchodov/hier (rozloženie strát a ziskov).
  3. Stabilná hodnota „efektivity“ vzhľadom na efektivitu metódy fixnej čiastky.
  4. Metódou získame vysoké zhodnotenie pri profitabilných systémoch, v závislosti od zvoleného %FR.

Nevýhody

  1. Metóda nechráni vstupnú investíciu.
  2. Metóda slabo zohľadňuje negatívny vývoj na účte (pokles na účte).
  3. Subjektívna voľba veľkosti %FR (malá hodnota %FR = malé zhodnotenie investície).

Program WinRisk obsahuje modul SAVE, ktorý má zmierniť nevýhody metódy fixného rizika. Modul SAVE slúži na kontrolovaný pokles z účtu. Modul prispôsobuje veľkosť investície vzhľadom na aktuálny pokles účtu, chráni tak účet proti neželaným veľkým poklesom.

Kellyho formula (progres a ochrana vkladu)

Kellyho Formula je nazvaná po svojom tvorcovi – J. L. Kellym. Kelly ju uverejnil v roku 1956, kým pracoval pre Bell Labs (článok: A New Interpretation of Information Rate, Bell System Technical Journal). Pôvodne bol vzorec určený pre využívanie v telekomunikáciách (redukcia šumu počas telefonického spojenia), ale neskôr si našla svoje uplatnenie tiež v tradingu a hazardných hrách.
Kelly % = W% – ((100 – W%) / R )
Kelly % - percento kapitálu, ktorý môžeme riskovať,
W% - percento ziskových obchodov,
R - Win/Loss Ratio, t.j. priemerný zisk / priemerná strata na obchod.
Upravený vzťah Kellyho formuly (jadro metódy Lead risk):
K% = (W × EF )×100, (úspešnosť krát efektivita obchodného/herného systému),
pričom:
K% - je percentuálna veľkosť investície vypočítaná prostredníctvom Kellyho formuly,
nw - je počet ziskových obchodov/hier v danej štatistickej vzorke realizovaných obchodov/hier,
n -  je celkový počet obchodov/hier v danej štatistickej vzorke realizovaných obchodov/hier,
W= nw / n - vyjadruje pomer ziskových obchodov/hier k celkovému počtu obchodov/hier (úspešnosť systému),
SW - je suma ziskových obchodov/hier v danej štatistickej vzorke realizovaných obchodov/hier,
SL - je suma stratových obchodov/hier v danej štatistickej vzorke realizovaných obchodov/hier,
EF = (SW – SL) / SW - vzťah pre efektivitu systému.

Poznámka: Riziko sa stanovuje z priebehu obchodov/ hier v minulosti, nakoľko nepoznáme pravdepodobnosť výhry!

Výhody

  1. Progresívny rast účtu (pri ziskovom obchodnom/hernom systéme vytvára exponenciálny rast účtu).
  2. Určuje investíciu vzhľadom na štatistické ukazovatele systému (efektivita, úspešnosť systému).
  3. Ochrana vkladovej investície (pokiaľ sa vývoj dostane pod vkladovú investíciu, Kellyho vzťah určuje zápornú investíciu).

Nevýhody

  1. Problematický rozbeh Kellyho formuly v začiatočných fázach riadenia rizika (dôvod je ochrana vkladovej investície).
  2. Veľké výkyvy na účte (veľmi dravý rast účtu, veľké poklesy na účte).
  3. Pri slabých obchodných/herných systémoch malé zhodnotenie vkladovej investície.
  4. Slabšie zhodnotenie pri systémoch s nižším W%<30% a vyšším R(win / loss ratio)>2.
Program WinRisk obsahuje metódu Lead risk, Lead risk + SAVE. Metóda Lead risk je navrhnutá na elimináciu negatív Kellyho formuly, na efektívne použitie Kellyho formuly, zlepšenie problematického rozbehu, modul SAVE utlmuje investíciu, zamedzuje veľké poklesy účtu.

Ako na poker

Pokial máte menšiu šancu ako 50% na výhru nevsádzajte. Dnes existuje množstvo software, ktorý vyhodnocuje pravdepodobnosť výhry hráča, počas hrania v on-line kasíne (poker). 
Výšku investície do hry treba vztiahnuť na kellyho vzorec:

f=(b*p-q)/b.
b=1
p- pravdepodobnosť výhry, stanoví software podľa rozdaných kariet
úprava:
f=p-q,
príklad:
p=0,7, q=1-0,7=0,3
f=0,7-0,3=0,4 – hráč by mal investovať 40% z účtu. 

To je agresívna hra, ktorá maximalizuje váš zisk.

Fraktálna povaha priebehu

Priebeh vývoja samotných ziskových a stratových obchodov, príp. hier je veľmi podobný priebehu vývoja na burze. Priebeh obchodov/hier je jednorozmernou, náhodnou prechádzkou (random walk), ktorá spĺňa fraktálnu povahu, ako je tomu pri vývoji cien na burze.

Program WinRisk obsahuje vytvorený indikátor RMA založený na vyhladení LWMA (Linear weighted moving average). Vhodné je použitie indikátora RMA (  vhodne zvolenou periódou) a  použitím trend liniek, pásiem dočasnej symetrie . Kombináciou indikátora a pásiem odfiltrujeme falošné signály indikátora RMA.

Kombinácia signálov indikátora RMA a signálu prerazenia liniek vymedzuje oblasť, ktorá poskytuje spoločný signál pre rast/pokles priebehu vývoja obchodov/hier. Pokiaľ by indikátor RMA poskytoval signál, no tento signál by sa nachádzal vo vnútri pásma dočasnej symetrie (uzavretej linkami), potom je predpoklad, že signál môže byť falošný a priebeh ešte stále osciluje v pásme uzavretom linkami.